Dalším problémem je jejich kvalita. Velmi často se stává, že některé časové údaje chybí, nebo jsou chybné. Zvláštní kapitolou jsou data z forexu. Forex nemá centrální burzu, která by přesně určovala cenu v příslušném čase, takže v jednom časovém okamžiku se může obchodovat za značně rozdílé ceny.
Tyto nepříjemnosti nevadí, pokud chceme získat statistické údaje. Přece jen můžeme předpokládat, že většina údajů v časové řadě bude správně a chyby statistiku neovlivní.
EUR/USD
Uváděné statistické údaje se týkají měnového páru EUR/USD za období od 1.10.1999 do 23.10.2009. Zajímá nás průměrná změna ceny během půl hodinového intervalu. Změna ceny může být jak kladá (cena roste), tak záporná (cena klesá). Pro jednoduchost budeme počítat její absolutní změnu z rozdílu maximální a minimální ceny za daný časový interval podle vzorce: Pohyb = High - Low. Pohyb je udáván v počtu bodů (pips) Jeden bod (pip) je 0,0001 aktuálního kurzu EUR/USD.
Průměrný pohyb EUR/USD během 30min v letech 1999 až 2009
AVG je průměr za celé období. Vidíme, že průměrný pohyb cen je během krize v posledních dvou letech podstatně vyšší.
Průměr za jednotlivá čtvrtletí
(EUR/USD 30min 1999 - 2009. AVG je průměr za celé období.)
Pohyb v prvním čtvrtletí a posledním čtvrtletí je větší, než během roku.
Průměrný pohyb během jednotlivých dnů v týdnu
(EUR/USD 30min 1999 - 2009. AVG je průměr za celé období.)
AVG je průměr za celé období. Nejmenší pohyb je v pondělí. Středa a čtvrtek mají nejvyšší hodnoty, pátek již klesá.
Pohyb během jednotlivých měsíců
(EUR/USD 30min 1999 - 2009. AVG je průměr za celé období.)
AVG je průměr za celé období. Největší pohyb je v lednu, poté následuje únorový pokles a vysoký březen, nejmenší pohyb je během prázdnin, a následuje aktivní závěr roku.
Pohyb během počátečních dnů v měsíci
(EUR/USD 30min 1999 - 2009. AVG je průměr za celé období.)
AVG je průměr za celé období. První a druhý den v měsíci jsou nadprůměrné, protože obchodníci vstupují do dlouhodobých obchodů. Poté následuje zhruba desetidenní pokles, který střídá aktivní obchodování v prostředku. Pokud chceme zjistit jaká je situace na konci měsíce dostáváme se do potíží. Konec měsíce vychází na 31, či 30 den, nebo dokonce 28 či 29 den měsíce, pokud je zrovna únor, takže hodnoty grafu pro konec měsíce nejsou dostatečně vypovídající.
Pomůžeme si tím, že si uděláme jiný graf, kdy poslednímu dni v měsíci přiřadíme číslo 1, předposlednímu 2 atd. až na začátek.
Pohyb během posledních dnů v měsíci
Dny v měsíci obráceně. Poslední den = 1. Předposlední = 2. atd.
(EUR/USD 30min 1999 - 2009. AVG je průměr za celé období.)
AVG je průměr za celé období. Největší pohyb je 3 dny před koncem měsíce a pak již to klesá. Poslední den v měsíci má podprůměrný pohyb.
Pohyb během jednotlivých dnů v měsíci
Ještě oba uvedené grafy sloučené do jednoho.
(EUR/USD 30min 1999 - 2009.)
Pohyb během jednotlivých týdnů v roce
A jak jsme na tom v průběhu jednotlivých týdnu v roce? Asi nebude pro nikoho překvapení, že největší obchodní aktivita je během druhého a předposledního týdne v roce.
(EUR/USD 30min 1999 - 2009.)
Pohyb během dne
Asi nejzajímavější je rozložení průměrných pohybů během dne.
(EUR/USD 30min 1999 - 2009.)
Po prvním vrcholu při začátku Tokijského obchodování přichází druhý vrchol při uzavírání Tokia a otevírání Londýna. Největší pohyb je před otevřením obchodování v USA v době mezi 14:30 a 15 hod. Druhý nejvyšší pohyb je mezi 16 až 16:30.
Průměrný pohyb během obchodních hodin v Tokiu, Londýně a New Yorku
(EUR/USD 30min 1999 - 2009. AVG je průměr za celé období.)
Pohyb během obchodních hodin za jednotlivá čtvrtletí
(EUR/USD 30min 1999 - 2009. AVG je průměr za celé období.)
Zde je zajímavé, že v Tokiu mají vyšší pohyb během druhého a třetího čtvrtletí.
Žádné komentáře:
Okomentovat